"ФИНАМ" представляет еженедельное исследование "Рейтинг лучших стратегий Автоследования" , составленное на основе статистики сервиса Comon.ru. В рейтинге участвуют 350 стратегий алгоритмического трейдинга, показавшие за период с 18 августа по 18 сентября 2014 г. стабильную высокую доходность на рынке акций и на срочном рынке.
Новый виток санкций Запада, негатив конфликта на Украине, неблагоприятные прогнозы по экономике России, снижение нефтяных котировок, ослабление рубля и другие факторы обусловили резкие колебания на российском рынке и разнонаправленное движение индексов. За период с 18 августа по 18 сентября 2014 г. индекс ММВБ сумел подрасти на 1,6%, а вот индекс РТС потерял 4,5%. Тем не менее, ряд стратегий сервиса Comon.ru "Автоследование", алгоритм которых предусматривает гибкое реагирование на меняющуюся обстановку на рынке, сумели показать достаточно высокую доходность даже в этих непростых условиях.
Рейтинг торговых систем, работающих с российскими акциями, возглавила стратегия "Радужный свет". Портфель стратегии, на 100% составленный из акций Сбербанка, показал доходность в размере 71%, тогда как рост самой бумаги за отчетный период составил всего 2,3%. Стратегия представляет собой нечастый случай эффективной торговли одним инструментом в течение долгого периода, что говорит о высоком качестве разработанного алгоритма.
Занявшая вторую строчку рейтинга стратегия "Quantum Leap", напротив, работает с диверсифицированным портфелем, который включает в себя высоколиквидные бумаги компаний из разных секторов. Такой подход позволил стратегии заработать за отчетный период 59%.
Стратегия "Покоритель вершин", занявшая третье место в рейтинге — пример удачной работы с акциями второго эшелона. Включенные в портфель стратегии акции группы компаний ПИК растут в течение длительного периода, игнорируя негатив на рынке. Сильная динамика этого инструмента в сочетании с торговлей привилегированными акциями Сбербанка позволила подписчикам стратегии заработать 47%.
Среди торговых систем, работающих на срочном рынке, первое место прочно удерживает стратегия "Высокий полет". Диверсифицированный портфель, работающий с контрактами на доллар/рубль, индекс РТС и акции "Сбербанка", отыгрывая спекулятивные идеи, принес своим подписчикам прибыль в размере 249%.
Совсем немного уступила лидеру стратегия "Бивалютная корзина", заработавшая для своих подписчиков прибыл в размере 247%. Стратегия работает с контрактами на доллар/рубль и евро/рубль, и сильные колебания отечественной валюты за отчетный период позволили стратегии реализовать свой спекулятивный потенциал.
Занявшая третье место в рейтинге стратегия "Рокировка" хоть и отстала от лидеров, но, тем не менее, продемонстрировала вполне впечатляющую доходность. Принцип работы с инструментами, слабо коррелирующими между собой — контрактом на индекс РТС и контрактом на доллар/рубль, используемый стратегией "Рокировка", позволил подписчикам получить за отчетный период прибыль в размере 40%.
Как показывает исследование, доходность стратегий на срочном рынке за отчетный период существенно превышает прибыль стратегий на рынке акций. Столь существенный разрыв объясняется отсутствием мощных драйверов на нестабильном российском фондовом рынке. В то же время неустойчивая, меняющаяся конъюнктура позволяет успешно отыгрывать спекулятивные идеи по валютным контрактам и контрактам на индекс РТС на срочном рынке. "За последнее время появилось немало оригинальных алгоритмических разработок, использующих яркие инвестиционные идеи. Рейтинг показывает, что на современном рынке всегда есть место для различных торговых подходов, а эффективность работы зависит, прежде всего, от грамотно разработанного алгоритма, а не от конъюнктуры рынка", — считает руководитель Департамента торговых сервисов и приложений Алексей Богданов.
Фото Shutterstock
Свежие комментарии