На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 246 подписчиков

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Он не только Монастырского убил, а сколько безымянных братских могил, засекреченных, по Украине.Депутат Рады обви...
  • Виктор Луговой
    Было уже, однако. У корсiканця в сюртуке и треуголке, опосля Березины. "Французская армия, разбив русских, идёт в Вил...Военный эксперт о...
  • Михаил Фадеев
    Земли сумщины не счет?Военный эксперт о...

Рейтинг лучших стратегий «Автоследования» на основе статистики сервиса Comon.ru

ФИНАМ представляет еженедельное исследование "Рейтинг лучших стратегий Автоследования", составленное на основе статистики сервиса Comon.ru.

В рейтинге участвуют 350 стратегий алгоритмического трейдинга, показавшие за период с 25 сентября по 3 октября 2014 г. стабильную высокую доходность на рынке акций и на срочном рынке.

На прошедшей неделе индексы демонстрировали нисходящее движение, прерываемое краткосрочными отскоками наверх. Российский рынок вновь оказался заложником геополитических факторов — несмотря на объявленное в сентябре перемирие, ситуация на Юго-Востоке Украины оставалась неспокойной, давление на рынки оказывала и эскалация протестных настроений в Гонконге. Негативная динамика на сырьевом рынке, несбывшиеся надежды на снятие хотя бы части санкций с России со стороны ЕС, макроэкономическая статистика из США, которая вызывала у инвесторов опасения относительно скорого повышения ключевой процентной ставки — эти и другие факторы также обусловили снижение отечественных индикаторов. За период с 25 сентября по 3 октября 2014 г. индекс ММВБ потерял 4,1%, падение индекса РТС составило 6,8%.

Поиск точек роста в условиях нервозности, непредсказуемости рынка представляет собой непростую задачу. Тем не менее, алгоритмы представленных в сервисе лучших стратегий продемонстрировали способность получать доход в условиях снижения рынка. Из систем, работающих с акциями на ММВБ, лучше всех справилась с флуктуациями рынка стратегия "Покоритель вершин". Нарастив в портфеле долю акций ГК "ПИК" до 85%, стратегия принесла за отчетный период своим подписчикам доходность в размере 51%.

Резкое ослабление курса рубля, достигшего исторических минимумов к доллару и евро, и снижение индекса РТС позволило реализовать интересные инвестиционные идеи на срочном рынке. Так, система "Золото инков", работающая единственным инструментом — с контрактом на индекс РТС, принесла своим подписчикам 35%.

Ненамного отстала от нее стратегия с романтическим названием "Корабль Тесея" — "оседлав" мощную волну укрепления доллара против рубля, стратегия, существенную часть портфеля которой занимают контракты на доллар/рубль, принесла за отчетный период доходность в размере 25%.

Примером грамотного алгоритма работы с контрактом на индекс РТС в отчетном периоде выступила стратегия"30min_RTS+Toro_Si". Стратегия, в портфеле которой 89% занимает контракт на индекс РТС, за отчетный период принесла доходность в размере 28%.

В отличие от предыдущей стратегии, в портфеле системы Smart_Toro увеличен объем контракта на доллар/рубль — такой подход позволил стратегии за отчетный период принести прибыль в размере 18%.

Результаты исследования свидетельствуют, что при установившемся на нашем рынке долгосрочном боковом тренде наиболее уверенно чувствуют себя стратегии, ориентированные на срочный рынок. В то же время, именно стратегии, работающей с акциями, удалось показать наибольший прирост доходности портфеля — это говорит о том, что возможности российского рынка акций далеко не исчерпаны.

"Считаю, что стратегии пока не в полной мере реализовали свой потенциал — все-таки конъюнктура рынка пока не позволяет показывать даже лучшим торговым системам трехзначные цифры доходности. Вместе с тем приятно отметить грамотную разработку алгоритмов, взвешенный подход к составлению портфеля, присутствующий в каждой из систем, вошедших в этот обзор. Непредсказуемость нашего рынка заставляет разработчиков в определенной степени менять взгляд на подходы к созданию торговой системы — все более востребованы стратегии, алгоритм которых позволяет чутко реагировать на малейшие изменения в динамике рынка. Судя по исследованию, таких систем становится все больше, и самое важное — эти системы прекрасно работают", — говорит руководитель Департамента торговых сервисов и приложений компании "ФИНАМ" Алексей Богданов.

Проект Comon.ru— это сервис повторения сделок опытных трейдеров. Подписывайтесь на одну или одновременно на несколько стратегий лучших инвесторов, и торгуйте по сигналам профессионалов. Подключение к сервису "Автоследование", позволяет автоматически повторять результат торговли профессионалов на своем счете. В любой момент вы можете отключиться от стратегии, или подключиться к новой.

Фото Shutterstock

наверх