На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 246 подписчиков

Свежие комментарии

  • Михаил Фадеев
    Земли сумщины не счет?Военный эксперт о...
  • Юрий Васильев
    Официально ВСУ захватили 800 кв. км. А ВС РФ освободили 1100. Похоже кто-то пи.. дит.Военный эксперт о...
  • Владимир Акулов
    Что  такое  пропаганда  ? Это  умение  на  словах  сделать  из  конфузии  викторию  .  Но    РЕАЛЬНОСТЬ    преодолева...Военный эксперт о...

Рейтинг лучших стратегий «Автоследования» на основе статистики сервиса Comon.ru

ФИНАМ представляет еженедельное исследование "Рейтинг лучших стратегий Автоследования", составленное на основе статистики сервиса Comon.ru.

В рейтинге участвуют 350 стратегий алгоритмического трейдинга, показавшие за период с 25 сентября по 3 октября 2014 г. стабильную высокую доходность на рынке акций и на срочном рынке.

На прошедшей неделе индексы демонстрировали нисходящее движение, прерываемое краткосрочными отскоками наверх. Российский рынок вновь оказался заложником геополитических факторов — несмотря на объявленное в сентябре перемирие, ситуация на Юго-Востоке Украины оставалась неспокойной, давление на рынки оказывала и эскалация протестных настроений в Гонконге. Негативная динамика на сырьевом рынке, несбывшиеся надежды на снятие хотя бы части санкций с России со стороны ЕС, макроэкономическая статистика из США, которая вызывала у инвесторов опасения относительно скорого повышения ключевой процентной ставки — эти и другие факторы также обусловили снижение отечественных индикаторов. За период с 25 сентября по 3 октября 2014 г. индекс ММВБ потерял 4,1%, падение индекса РТС составило 6,8%.

Поиск точек роста в условиях нервозности, непредсказуемости рынка представляет собой непростую задачу. Тем не менее, алгоритмы представленных в сервисе лучших стратегий продемонстрировали способность получать доход в условиях снижения рынка. Из систем, работающих с акциями на ММВБ, лучше всех справилась с флуктуациями рынка стратегия "Покоритель вершин". Нарастив в портфеле долю акций ГК "ПИК" до 85%, стратегия принесла за отчетный период своим подписчикам доходность в размере 51%.

Резкое ослабление курса рубля, достигшего исторических минимумов к доллару и евро, и снижение индекса РТС позволило реализовать интересные инвестиционные идеи на срочном рынке. Так, система "Золото инков", работающая единственным инструментом — с контрактом на индекс РТС, принесла своим подписчикам 35%.

Ненамного отстала от нее стратегия с романтическим названием "Корабль Тесея" — "оседлав" мощную волну укрепления доллара против рубля, стратегия, существенную часть портфеля которой занимают контракты на доллар/рубль, принесла за отчетный период доходность в размере 25%.

Примером грамотного алгоритма работы с контрактом на индекс РТС в отчетном периоде выступила стратегия"30min_RTS+Toro_Si". Стратегия, в портфеле которой 89% занимает контракт на индекс РТС, за отчетный период принесла доходность в размере 28%.

В отличие от предыдущей стратегии, в портфеле системы Smart_Toro увеличен объем контракта на доллар/рубль — такой подход позволил стратегии за отчетный период принести прибыль в размере 18%.

Результаты исследования свидетельствуют, что при установившемся на нашем рынке долгосрочном боковом тренде наиболее уверенно чувствуют себя стратегии, ориентированные на срочный рынок. В то же время, именно стратегии, работающей с акциями, удалось показать наибольший прирост доходности портфеля — это говорит о том, что возможности российского рынка акций далеко не исчерпаны.

"Считаю, что стратегии пока не в полной мере реализовали свой потенциал — все-таки конъюнктура рынка пока не позволяет показывать даже лучшим торговым системам трехзначные цифры доходности. Вместе с тем приятно отметить грамотную разработку алгоритмов, взвешенный подход к составлению портфеля, присутствующий в каждой из систем, вошедших в этот обзор. Непредсказуемость нашего рынка заставляет разработчиков в определенной степени менять взгляд на подходы к созданию торговой системы — все более востребованы стратегии, алгоритм которых позволяет чутко реагировать на малейшие изменения в динамике рынка. Судя по исследованию, таких систем становится все больше, и самое важное — эти системы прекрасно работают", — говорит руководитель Департамента торговых сервисов и приложений компании "ФИНАМ" Алексей Богданов.

Проект Comon.ru— это сервис повторения сделок опытных трейдеров. Подписывайтесь на одну или одновременно на несколько стратегий лучших инвесторов, и торгуйте по сигналам профессионалов. Подключение к сервису "Автоследование", позволяет автоматически повторять результат торговли профессионалов на своем счете. В любой момент вы можете отключиться от стратегии, или подключиться к новой.

Фото Shutterstock

наверх